On subcopula estimation for discrete models

نویسندگان

چکیده

برای دانلود رایگان متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Nonparametric Estimation for Lévy Models Based on Discrete-Sampling

A Lévy model combines a Brownian motion with drift and a purejump homogeneous process such as a compound Poisson process. The estimation of the Lévy density, the infinite-dimensional parameter controlling the jump dynamics of the process, is studied under a discrete-sampling scheme. In that case, the jumps are latent variables whose statistical properties can in principle be assessed when the f...

متن کامل

a study on thermodynamic models for simulation of 1,3 butadiene purification columns

attempts have been made to study the thermodynamic behavior of 1,3 butadiene purification columns with the aim of retrofitting those columns to more energy efficient separation schemes. 1,3 butadiene is purified in two columns in series through being separated from methyl acetylene and 1,2 butadiene in the first and second column respectively. comparisons have been made among different therm...

channel estimation for mimo-ofdm systems

تخمین دقیق مشخصات کانال در سیستم های مخابراتی یک امر مهم محسوب می گردد. این امر به ویژه در کانال های بیسیم با ‏خاصیت فرکانس گزینی و زمان گزینی شدید، چالش بزرگی است. مقالات متعدد پر از روش های مبتکرانه ای برای طراحی و آنالیز ‏الگوریتم های تخمین کانال است که بیشتر آنها از روش های خاصی استفاده می کنند که یا دارای عملکرد خوب با پیچیدگی ‏محاسباتی بالا هستند و یا با عملکرد نه چندان خوب پیچیدگی پایینی...

Bayesian Estimation of Dynamic Discrete Choice Models

We propose a new estimator for dynamic programming discrete choice models. Our estimation method combines the Dynamic Programming algorithm with a Bayesian Markov Chain Monte Carlo algorithm into one single Markov Chain algorithm that solves the dynamic programming problem and estimates the parameters at the same time. Our key innovation is that during each solution-estimation iteration both th...

متن کامل

State estimation in discrete graphical models

p(X1:D|G, θ) (1) whereG is the graph structure (either directed or undirected or both), and θ are the parameters. In Bayesian modeling, we treat the parameters as random variables as well, but they are in turn conditioned on fixed hyper parameters α: p(X1:D, θ|G,α) (2) Clearly this can be represented as in Equation 1 by appropriately redefining X and θ. It will also be notationally helpful to d...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Asian Journal of Economics and Banking

سال: 2021

ISSN: 2615-9821,2633-7991

DOI: 10.1108/ajeb-04-2021-0052